반응형 몬테카를로 시뮬레이션1 투자자산운용사 요약 PART2-4. 리스크관리 여러가지 리스크의 종류와 리스크 분석법에 대해 알아보자 델타노말 계산식, 리스크 측정방법 종류(델타, 역사적, 몬테카를로 등), 부도거리 및 부도모형 계산식을 잘 외워야 한다. 1. 리스크의 정의 리스크 = 미래 수익의 불확실성 리스크의 종류 시장위험 : 기초자산의 가격변동) 신용위험 : 상대방이 결제를 미이행할 위험 운영위험 유동성위험 : 원할 때 청산을 못하는 위험 법적위험 : 계약집행을 못할 위험 2. 리스크관리 실패사례 : 각 실패사례의 발생원인을 암기 ①베어링은행 파산사건 요약 : 베어링은행 근무자가 니케이 지수 옵션에 스트래들 매도 포지션(가격변동성이 너무 크면 손실)을 뒀는데 고베 대지진이 발생해서 주가가 폭락하여 큰 손실을 입고 은행도 망한 사건 원인 : 내부통제 미흡, 담당자에게 과도한 .. 2022. 12. 13. 이전 1 다음
