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1,000만원 = 약 7,235$
2025.5.28. 현재 환율 1$=1370원
터틀 트레이딩(Turtle Trading) 시스템은 매우 규칙 기반의 추세 추종 전략입니다. 이 전략을 엔비디아(NVDA) 주식에 적용하고, 사용자의 자산 및 리스크 한도를 고려하여 종합적인 투자 전략을 아래에 수립해드릴게요.
📌 기본 정보 요약
- 총 자산: $7,235
- 리스크 한도: 자산의 2% = $144.70
- 2주간 ATR(14일): 4.8
- 단위 포지션(1N): 4.8 (ATR 사용)
1. ✅ 진입 전략
📈 추세 진입: 20일 고점 돌파 (Breakout)
- 진입 가격 = 최근 20일 최고가 돌파 시 매수
- 참고로, 2025년 5월 27일 기준 최근 20일 고점은 약 137.40 (5월 21일)으로 보입니다.
- 현재 종가는 135.50 → 진입 조건 충족 전
📉 역추세 진입은 하지 않음 (기본 전략 기준)
2. 🚪 청산 전략
🔽 Exit: 10일 최저가 이탈 시 전량 매도
- 청산 가격 = 최근 10일 최저가 이탈 시 청산
- 2025년 5월 27일 기준 최근 10일 저가는 약 123.00 (5월 12일)
3. 🛡️ 손절매 (Stop-loss)
- 손절가는 진입가에서 2N 하락 시 매도
- N = 4.8 → 손절폭 = 9.6
- 예) 진입가가 137.50이면 → 손절가는 137.50 - 9.6 = 127.90
4. 📦 포지션 크기 계산
🔢 1포지션당 리스크 (1R):
- 위험 = 1N = 4.8
- 리스크 한도 = $144.70
- 최대 보유 주식 수 = $144.70 ÷ 4.8 = 30.14 ≒ 30주
👉 즉, 1포지션당 최대 30주 보유 가능
5. 📈 피라미딩 전략
- 최대 4번에 걸쳐 추가 매수 가능 (총 4포지션)
- 각 포지션은 진입가 + N, +2N, +3N일 때 추가 매수
- 단, 추가 매수마다 리스크가 추가로 발생하므로, 리스크 제한 안에서 실행
예:
- 진입가: 137.50
- 2차 매수: 137.50 + 4.8 = 142.30
- 3차 매수: 147.10
- 4차 매수: 151.90
→ 각 포지션마다 30주 (예산 허용 시)
6. 💰 자금 배분 및 리스크 관리
- 1포지션 = 30주 × 137.50 = $4,125 → 가능
- 2포지션 = $8,250 → 예산 초과 ❌
- 현 예산상 1포지션만 가능, 따라서 피라미딩은 생략 or 예산 증가 후 실행
✅ 종합 전략 요약
항목내용
| 진입 | 20일 고점 돌파 (현재 약 137.40) |
| 손절가 | 진입가 - 9.6 (예: 137.50 → 127.90) |
| 청산 | 10일 저점 이탈 시 |
| ATR (1N) | 4.8 |
| 최대 리스크 | $144.70 (자산의 2%) |
| 보유 주식 수 | 최대 30주 |
| 피라미딩 | 예산상 1단계만 가능 |
🔁 이후 전략 유지 및 업데이트
- 매일 종가 기준으로 20일 고점/10일 저점/ATR을 갱신
- 리스크 리밸런싱 주기적으로 수행
- 포지션 보유 중이라면 이동평균선이나 볼린저 밴드 등의 보조지표도 활용해도 좋음
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